国内对于股市泡沫的预测，有不同的模型。由于股票市场本身是一个典型的非线性系统，陈国进等学者使用—个三区制转换模型识别中国股市泡沫的非线性特征，刻画其动态演进过程，并探讨了异常交易量和超常收益率对三区制转换的预测作用。林黎等学者则用均值回复平稳随机临界时点模型，该模型将泡沫的检验和识别转化为1)检测“非线性非平稳的股价序列是否潜含均值回复的平稳临界时点序列”；2)估计正反馈效应指数和潜在临界时点．利用它对中国股市2005年中期至2007年后期的投机泡沫实证分析表明，该模型能够有效的检验中国股市泡沫的存在性，并能识别29个行业板块间泡沫的膨胀强度和稳定性大小．同时，模型对于中国股市的泡沫破灭也有良好的预警效果。