中国银行流动性风险压力测试实证研究
更新日期:2019-05-15     来源:首都经济贸易大学学报   作者:胡松华  浏览次数:146
核心提示:中国银行流动性风险压力测试实证研究摘要:目前,国内商业银行流动性风险管理体系尚不够完善,因而存在一定流动性风险隐患。本文根据我国商业银行的实

中国银行流动性风险压力测试实证研究

摘要:目前,国内商业银行流动性风险管理体系尚不够完善,因而存在一定流动性风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,选取影响流动性风险因素,建立流动性风险压力测试模型,并在此基础上,以中国银行为例,设计不同压力测试情景,模拟其流动性风险状况。实证分析结果表明,在轻中度压力下,中国银行流动性风险较低,处于可控状态;而在重度压力下,其流动性风险急剧上升,甚至引发严重流动性风险问题。

关键词:中国银行;流动性风险;压力测试;协整检验

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